Opcje handlu po wygaśnięciu pdf download

Opcje handlu po wygaśnięciu: strategie i modele do wygrania ostatecznego autora. Data: 19 marca 2017 r., Wyświetlenia: Opcje handlu po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki Autor: Jeff Augen Wydawca: FT Press 2009 176 Stron ISBN: 0135058724 Typ pliku: PDF 1 mb Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk anomalie otaczające wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. Alexis Goldstein, wiceprezes ds. Analiz rynkowych Equity Derivatives, Pan Augen dokonuje ostrożnego i systematycznego badania cen opcji po upływie terminu ważności. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. Dr Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się jako wyjątkowo dobrze napisana, jasna, zwięzła i bardzo niska na temat żargonu dla handlowców poszukujących ewoluować strategie opcji kapitałowych. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Zamiast rozważać strategie makro-czasowe, które potrzebują tygodni, aby rozwinąć się, Jeff Augen zastanawia się przez kilka minut lub kilka dni, w szczególności dni lub godziny tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystując miażdżące, bezlitosne rozpady opcji dla zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres jak jeden dzień do zamknięcia, aby uchwycić wygasającą premię, jest warta ceny samego przyjęcia. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. John A. Sarkett, Software Option Wizard Opcje kapitałowe i indeksowe wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych w Expiration wiodący sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizom cen z minutowym wyprzedzeniem i zoptymalizowanym strategiom handlowym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-300 na transakcję. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Jeśli szukasz nowatorskiego, nowego sposobu na ponowne wygenerowanie swoich zysków, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znajdziesz je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dlaczego tradycyjne kalkulacje cen opcji zawsze załamują się w ostatnich dniach przed wygaśnięciem Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiane przez współczesne modele cenowe Ograniczenie ryzyka poprzez zmniejszenie ekspozycji rynkowej Handel tylko jednym lub dwoma dniami w miesiącu i unikanie ekspozycji w nocy Transakcje strukturyzujące Jeff Reten, obecnie prywatny inwestor i pisarz, spędził ponad dekadę budując unikalny portfel własności intelektualnych baz danych, algorytmów i oprogramowania związanego z nimi dla każdego, kto odzwierciedla faktyczną datę wygaśnięcia. analiza techniczna cen instrumentów pochodnych. Jego praca, która obejmuje ponad milion linii kodu komputerowego, koncentruje się szczególnie na identyfikacji subtelnych anomalii i zniekształceń cen. Augen ma 25-letnią historię w technologii informacyjnej. Jako współzałożyciel firmy IBMs Life Sciences Computing zdefiniował strategię wzrostu, która przyniosła 1,2 miliarda nowych przychodów i zarządzała dużym portfelem inwestycji typu venture capital. W latach 2002-2005 Augen był prezesem i dyrektorem generalnym firmy TurboWorx Inc., zajmującej się oprogramowaniem technicznym, założonym przez przewodniczącego Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Yale. Jest autorem trzech poprzednich książek: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge w handlu opcjami (FT Press 2008) i bioinformatyki w erze postgenomicznej (Addison-Wesley 2005). Większość jego obecnych prac dotyczących wyceny opcji opiera się na algorytmach przewidywania struktur molekularnych, które opracował wiele lat temu jako absolwent biochemii. Copyright Disclaimer: Ta strona nie przechowuje żadnych plików na swoim serwerze. Indeksujemy i łączymy tylko z treściami dostarczanymi przez inne witryny. Skontaktuj się z dostawcami treści, aby usunąć treści związane z prawami autorskimi i wyślij do nas e-mail, a także niezwłocznie usuń odpowiednie linki lub zawartość. Opcje wygaśnięcia po wygaśnięciu Pobierz opcje transakcji po wygaśnięciu lub przeczytaj online tutaj w formacie PDF lub EPUB. Kliknij przycisk, aby uzyskać opcje handlu w książce o wygaśnięciu teraz. Wszystkie książki są tutaj w czytelnej kopii, a wszystkie pliki są bezpieczne, więc nie martw się o to. Ta strona jest jak biblioteka, można tu znaleźć milion książek za pomocą pola wyszukiwania w widgecie. Opis: opcje na akcje i indeksy wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki, czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizie wyceny minut po minucie i zoptymalizowanym strategiom transakcyjnym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-procentowej. 300 na handel. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Augen omawia również: Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiałe przez współczesne modele cenowe Handel tylko jeden lub dwa dni w miesiącu i unikanie nocnej ekspozycji Wykorzystując zaskakującą moc dynamiki cenowej z dnia wygaśnięcia Jeśli szukasz innowacyjnego, nowego sposobu na ponowne wzbudzenie Twoje zwroty, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znalazłeś je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dowiedz się i skorzystaj z książki Jeffa Augensa: Wyjaśnia ona, w jaki sposób wykorzystać nieefektywność rynkową w zakresie załamania implikowanej zmienności, skutków ceny wykonania i czasu. Trzeba przeczytać dla osób zorientowanych na opcje. --Ralph J. Acampora, CMT, Dyrektor Studiów Analizy Technicznej, New York Institute of Finance Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk dotyczących anomalii, które otaczają wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. - Alexis Goldstein, wiceprezes, Analityk ds. Instrumentów pochodnych w Equity, Pan Augen dokonuje uważnego i systematycznego badania cen opcji po wygaśnięciu. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. --Dr. Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się bardzo dobrze napisanym, jasnym, zwięzłym i bardzo niskim żargonem - idealny dla handlowców pragnąc rozwijać swoje strategie opcji kapitałowych. --Nazzaro Angelini, dyrektor, Spearpoint Capital Zamiast brać pod uwagę strategie makro-czasowe, które wymagają tygodni, Jeff Augen myśli tu mikro - godzinami lub dniami - konkretnie dniami lub godzinami tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystuje oszałamiające, bezlitosne opcje rozpad zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres, jak jeden dzień - otwarty na zamknięty - w celu uchwycenia wygasającej premii jest warta samej ceny wstępu. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. - John A. Sarkett, tweet oprogramowania Option Wizard Opis: przełomowe strategie opcyjne Jeffa Augena: trzy książki pełne nowych narzędzi i strategii pozwalających zdobywać wyższe, bardziej stałe zyski i systematycznie kontrolować ryzyko W trzech niezwykłych książkach Jeff Augen uczy dziesiątki Najświeższe strategie i techniki transakcyjne na opcje pozwalające zdobywać mocne, stałe zyski Skoroszyt Option Traders, Second Edition oferuje od początku do końca praktyczną praktykę z każdą wiodącą strategią, łącznie z najnowszymi technikami transakcyjnymi. Poprzez setki realistycznych problemów (każdy z w pełni wyjaśnionymi rozwiązaniami), będziesz przechodził przez transakcje zaprojektowane, by czerpać korzyści ze zmieniających się cen, zmienności i czasu zaniku nowych sposobów korzystania z opcji wygasania opcji tygodniowych opcji CBOE, obroży, połączeń zakrytych, pokrytych pozycji, współczynnika i wariancji handel, opcje VIX, niestabilne ETFy i bardziej bez ryzykowania bilonu W opcjach handlu po wygaśnięciu: strategie i modele wygrywania końcówki, Augen ujawnia nowe sposoby struktury pozycji, które zyskują na przewidywalnych zakłóceniach cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku . Wyposażony w zupełnie nowe modele statystyczne, analizy cen minuta po minucie i zoptymalizowane strategie, ta książka uczy, jak tworzyć transakcje, które regularnie dostarczają zwroty 40300 z zaledwie dwoma dniami ekspozycji rynkowej na miesiąc, a nawet mniej. Wreszcie, w The Volatility Edge w handlu opcjami: nowe strategie techniczne dla inwestowania na niestabilnych rynkach, Augen wprowadza przełomowe strategie identyfikacji i czerpania zysków z subtelnych zniekształceń cen, które wynikają ze zmian zmienności rynku. Bazując na ponad dekadzie nigdy wcześniej nie publikowanych badań, Augen pokazuje inwestorom opcji, jak badać historyczne zmiany cen, łagodzić ryzyko, ograniczać ekspozycję na rynku i budować matematycznie dobre pozycje o wysokich dochodach. Odkryjesz nawet, jak zbudować własny, dostosowany i niedrogi zestaw narzędzi analitycznych, aby przekształcić te najnowocześniejsze strategie w praktyczne tweety sygnalizujące zakup. Opis: Jak zdobyć niezwykłe zyski już teraz, inwestując w bardzo krótkie ramy czasowe Zapomnij o zakupie i przytrzymaj. Zobacz, co robią inwestorzy, którzy w niego wierzyli. Wejdź na rynek w bardzo określonych godzinach i skonstruuj transakcje, które wykorzystują sprawdzone anomalie i zniekształcenia cenowe. Strategie transakcyjne Master Day, które działają w każdych warunkach rynkowych, ponieważ nie opierają się na prognozach finansowych, wynikach firmy lub kierunku rynku. Ceny akcji straciły wszelkie powiązania z wynikami spółek, które reprezentują: inwestorzy, którzy polegali na tradycyjnych strategiach kupna i utrzymania, zostali zniszczeni przez największe zniszczenia bogactwa w historii świata. Ale niektóre opcje handlowców zarabiają ogromne zyski już teraz, nawet w tym pokoleniu najgorszy rynek i te, które nadal czerpią zyski bez względu na to, jak porusza się rynek. W jaki sposób handlują w ściśle określonym czasie i struktury transakcji, aby wykorzystać dobrze scharakteryzowane anomalie i zniekształcenia cenowe. Dzięki temu mogą wygenerować więcej zysku w ciągu jednego dnia niż większość doświadczonych inwestorów w ciągu miesiąca, a czasem nawet roku. Co więcej, systematycznie minimalizują narażenie na ryzyko rynkowe, w tym potencjalnie katastrofalne ruchy po godzinach. W Day Trading Options, główny sprzedawca Jeff Augen pokazuje dokładnie, w jaki sposób możesz wykorzystać te strategie. Dowiesz się, dlaczego opcje dnia na dzień są bardziej praktyczne niż kiedykolwiek wcześniej i poznają trendy na rynku opcji, które wyrównały szanse pomiędzy dużymi instytucjami i prywatnymi traderami. Augen ujawnia, jak wybierać kandydatów do codziennych transakcji, wykorzystując nowe wskaźniki techniczne, które wykorzystują niewłaściwe ceny opcji, wykorzystując szybkie zmiany implikowanej zmienności i wiele więcej. Przede wszystkim nauczysz się, jak budować pozycje, które są blisko zyskowne przed końcem handlu, więc kończ dzień bogatszy i bezpieczniejszy niż rano. Jeff Augen, obecnie prywatny inwestor i pisarz, spędził dekadę budując unikalny portfel własności intelektualnej algorytmów i oprogramowania do analizy technicznej cen instrumentów pochodnych. Jego praca obejmuje ponad milion linii kodu komputerowego odzwierciedlających nowe, potężne strategie opcji handlowych. Jako założyciel firmy IBMs Life Sciences Computing zdefiniował strategię wzrostu, która przyniosła 1,2 mld nowych przychodów i zarządzała 200 mln w inwestycjach typu "venture". Jego książki obejmują opcje handlu po wygaśnięciu, opcje i krawędź zmienności w obrocie opcjami. Tweet w serwisie Trader Workbook Opis: udane transakcje opcjami wymagają obszernej praktyki. Większość książek z opcjami oferuje teorię i strategie, ale nie oferuje praktyki niezbędnej do przygotowania się do transakcji w świecie rzeczywistym, w których błędne decyzje w ułamku sekundy mogą cię drogo kosztować. Doświadczony przedsiębiorca Jeff Augen omawia każdy kluczowy scenariusz, z jakim spotyka się współczesny handel opcjami, prowadzi przez udane transakcje handlowe i pokazuje, jak przezwyciężyć kluczowe pułapki, które potkną się o większość handlowców. Będziesz przechodził przez transakcje zaprojektowane, aby czerpać korzyści ze zmieniających się cen i zmienności, zaniku czasu, gwałtownych skoków cen i wielu innych czynników. Ta druga edycja wprowadza potężne nowe techniki i odzwierciedla długoterminowe skutki katastrofy z 2009 roku. Nowe problemy obejmują: nowe opcje wygasania opcji tygodniowych CBOE i ich unikalną dynamikę cenową. Używanie obroży, zakrytych połączeń i pokrytych puli w celu uporządkowania transakcji generujących dochód o dobrze zdefiniowanych profilach ryzyka. Korzystanie z handlu opcjami, opcji VIX, zmienności ETF i handlu wariancjami w celu generowania zysków z wahań zmienności. Każda sekcja zawiera sekcje dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych, pomagając w rozwijaniu swoich umiejętności w handlu, niezależnie od tego, ile masz doświadczenia - lub jak mało. Znajdziesz tutaj kilkaset pytań, zaprojektowanych tak, by odzwierciedlać prawdziwe życie i wspieranych przez jasno wytłumaczone rozwiązania. tweet Opis: Hanania Benklifa zapewnia czytelnikom praktyczną wiedzę potrzebną do ostrożnego wyboru opcji w Profiting with Iron Condor. Opcje: Strategie z linii frontu do handlu na rynkach wyższego lub niższego szczebla. Cele są proste: spraw, aby 2-4 miesiąc pozostawał na rynku jak najmniej. Eksperci rynkowi wykorzystują kondory opcji, aby konsekwentnie uzyskiwać comiesięczne zwroty, zachowując ostrożność i pozostając na rynku w jak najmniejszym stopniu. Benklifa - który zarządza 10 milionami transakcji kondorów miesięcznie - pokazuje dokładnie, jak uruchomić te transakcje i uzyskać te zwroty, dostarczając wszystkie szczegóły potrzebne do opanowania każdego niuansu tej niezwykłej strategii. Benklifa dzieli się przykładami wariantów kondorów wykorzystując realia rynkowe, nie upraszczając abstrakcji. Dowiesz się, jak radzić sobie z realną dynamiką rynku, która może radykalnie wpłynąć na wyniki, w tym na rosnącą i spadającą zmienność, zmieniając spready cen kupna i sprzedaży oraz zniekształcony parytet połączenia. Dowiesz się, w jaki sposób zyskać na bocznych rynkach, na których najczęściej wybierane są opcje kondora, a także na rynkach o ekstremalnie rosnącej popularności, które oferują własne zaskakujące możliwości. Handlowcy, którzy koncentrują się na określonym rodzaju handlu, mają historię lepszych wyników dla osób prowadzących zbiórkę i inwestorów kierunkowych. Ta książka zapewni ci głęboki i użyteczny poziom wiedzy na temat jednej z dzisiejszych najbardziej sprawdzonych strategii: opcji kondorów. tweet Opis: Handluj bardziej zyskownie, wykorzystując Microsoft. Doskonałe narzędzia do statystycznych i eksploracji danych: Odkrywaj subtelne anomalie i zniekształcenia, które sygnalizują możliwości zysku Twórz nowe, zaawansowane wskaźniki, alerty i modele transakcyjne Wizualizuj i analizuj ogromne ilości danych handlowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć Potężne techniki dla każdego aktywnego inwestora, który może korzystać z Excela Teraz, gdy szybcy handlowcy dominują na rynku, wczorajsze wolniej prowadzone strategie analizy są praktycznie bezwartościowe. Aby osiągnąć lepsze wyniki, indywidualni handlowcy muszą odkryć ulotne trendy rynkowe i nieefektywności i podjąć działania, zanim znikną. Pięć lat temu wymagało to wielomilionowej analizy danych i infrastruktury analitycznej. Dziś inwestorzy mogą korzystać z Excela przy pomocy światowej klasy przedsiębiorcy Jeff Augens Microsoft Excel dla akcji i opcji Traders: Zbuduj własne narzędzia analityczne dla wyższych zwrotów. Augen pokazuje, jak korzystać z Excela 2007 lub 2017, aby odkryć ukryte korelacje i niezawodne wyzwalacze handlowe w oparciu o subtelne anomalie i zniekształcenia cenowe, tworzyć i testować nowe hipotezy, których inni nie rozważali, i wizualizować dane, aby ujawnić wglądy, których inni nie widzą. Jeff Augen zamienia wszystko na wylot. jego niezwykła i pełna wyzwań książka Microsoft Excel for Stock i Option Traders. - John A. Sarkett, SFO Magazine, tweet z października 2017 r. Opis: Analiza Jeffsa jest wyjątkowa, przynajmniej wśród podręczników akademickich dotyczących pochodnych. Zdecydowanie użyłbym tego materiału w mojej klasie instrumentów pochodnych, ponieważ wierzę, że studenci skorzystają na analizie wielu wymiarów strategii transakcyjnych Jeffsa. Zauważyłem, że szczególnie cenny jest materiał poświęcony cyklowi zarobków i dyskusja na temat tego, jak ubezpieczyć się przed skokami cen na znanych wydarzeniach. D R. R OBERT J ENNINGS. Profesor finansów, Indiana University Kelley School of Business To nie jest kolejna książka o handlu opcjami. Autor dzieli się ogromną wiedzą na podstawie 20-letniego doświadczenia w handlu i studiowania rynków finansowych. Jeff wyjaśnia niezliczoną złożoność opcji w sposób wnikliwy i łatwy do zrozumienia. Biorąc pod uwagę wzrost na rynkach opcji i instrumentów pochodnych w ciągu ostatnich pięciu lat, książka ta jest wymagana dla każdego poważnego inwestora lub kogokolwiek z branży usług finansowych. M ICHAEL P. OH ARE. Head of Fergings Acquisitions, Oppenheimer Co. Inc. Osoby, które wiedzą, uznają tę książkę za świetny zasób i praktyczny przewodnik z ekscytującym nowym wglądem w inwestowanie i zabezpieczanie opcjami. J IM M E YER. Dyrektor zarządzający, Sasqua Field Capital Partners LLC Jeff skupił się na wszystkim, co wiedziałem o cenach opcji i więcej dzięki hiper-intuicyjnym obiektywom Ta książka zapewnia unikalną i praktyczną perspektywę dotyczącą handlu opcjami, która powinna być wymagana dla profesjonalnych i indywidualnych inwestorów. RTHUR T ISI. Założyciel i CEO, EXA Infosystems, prywatny inwestor i inwestor opcji W The Volatility Edge w handlu opcjami. wiodący sprzedawca opcji Jeff Augen wprowadza przełomowe strategie identyfikacji subtelnych zniekształceń cen wynikających ze zmian zmienności rynku. Bazując na ponad dekadzie nigdy wcześniej nie publikowanych badań, Augen dostarcza nowe techniki analityczne, które każdy doświadczony sprzedawca opcji może wykorzystać do zbadania historycznych zmian cen, ograniczenia ryzyka, ograniczenia ekspozycji na rynku i skonstruowania matematycznie wysokich pozycji opcji o wysokiej stopie zwrotu. Augen wypełnia lukę między matematyką teorii cen a realiami rynkowymi, obejmując tematy omówione w żadnej innej książce opcji. Wprowadza nowe sposoby wykorzystywania rosnącej zmienności, która poprzedza publikację wyników handlu, miesięczny cykl wygaśnięcia opcji opcji put: zakłócenie ceny parytetu zakłócenia rozumie weekend i efekty na koniec miesiąca dla spreadów kupna i sprzedaży oraz opcje na indeksie zmienności CBOE (VIX) jako zabezpieczenie portfela. W przeciwieństwie do konwencjonalnych przewodników, The Volatility Edge w Tradingach Opcyjnych nie opiera się na uproszczonych analizach pozycyjnych: w pełni odzwierciedla bieżące zmiany cen podstawowych papierów wartościowych, zmienność rynku i czas zaniku. Co więcej, Augen pokazuje, jak zbudować własny zestaw narzędzi analitycznych za pomocą taniego oprogramowania komputerowego i źródeł danych: narzędzi, które mogą przekształcić jego state-of-the-art strategii w praktyczne wskazówki kupna. Strategia inwestycyjna opcji, która odzwierciedla rynkowe podstawowe własności matematyczne Przedstawia strategie osiągania najwyższych zysków w różnych warunkach rynkowych Handel adaptacyjny: jak dynamicznie zarządzać pozycjami opcji i dlaczego należy Uwzględnić precyzyjne, sprawdzone metryki i zasady dostosowywania złożonych pozycji Skutecznie handlować cykle zarobków i wygasania Wykorzystaj zniekształcenia cen związane z zarobkami i zbliżającymi się terminami wygaśnięcia opcji Budowanie nowoczesnej infrastruktury analitycznej Użyj standardowego oprogramowania komputerowego i źródeł danych, aby zbudować światowej klasy narzędzia do podejmowania decyzji. Tweetnij Opis: Zaprojektowany i napisany dla aktywnych handlowców którzy są zainteresowani praktycznymi informacjami, które mogą poprawić ich wyniki, Trading Index Opcje oferuje wypróbowane i prawdziwe techniki bez dużej ilości teorii i matematyki. Bittman dostarcza handlowcom know-how do oceny praktycznych sytuacji i zarządzania pozycjami. Wśród najważniejszych cech: podstawy opcji indeksu, w tym różne spready, jak dopasować strategie z prognozami alternatyw dla utraty pozycji, znaczenie zachowania cen i zmienności. W pakiecie znajduje się oprogramowanie oparte na systemie Windows, które zapewnia wiele opcji wyceny i wykresów. tweet Opis: Opcjonalny plan handlu na dzień, w którym czekałeś na handel Day Options, to nie spacer w parku. Ale to jest twój najbardziej potencjalnie opłacalny sposób na wykorzystanie zjawiska dziennego handlu. Wykorzystaj szanse na swoją korzyść dzięki Demark w Day DeMark i Thomas DeMark, Jr. Zapomnij o skomplikowanych formułach Zamiast tego, ten poradnik zawiera zestaw technik handlu, wskaźników i zasad ograniczających ryzyko bez uszczerbku dla zysku. Pokazujesz, jak: Wybrać, zaprojektować i zbudować własny, wysoce spersonalizowany model handlu Użyj filtrów i ekranów, aby wybrać optymalnych kandydatów do handlu opcjami Zidentyfikuj punkty wejścia o niskim ryzyku na rynkach w górę, w dół, a nawet na boki Otrzymasz zrozumiałe wskazówki dotyczące kupowania putów lub połączenia oparte na rynku, branży lub zabezpieczeniach bazowych nawet uzyskać numer telefonu, aby uzyskać bezpłatny, zaktualizowany dysk demonstracyjny TD Indicators. Przez trzy dekady handlarze używający przełomów, takich jak wskaźniki DeMark, zrobili fortuny. Teraz Twój tweet na swoją kolej Opis: Trading Realities uczy inwestorów i handlowców uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie do każdego rynku. Augen przedstawia kluczowe kwestie, takie jak dźwignia finansowa, płynność, ryzyko, wycena i wpływ zdarzeń, oraz pokazuje, jak wykorzystać tę wiedzę do inwestowania i inwestowania z większą zyskiem. tweet Opis: W tej książce menedżer funduszu hedgingowego i trener handlu opcjami pokazują, w jaki sposób zdobywać stabilne i wiarygodne opcje sprzedaży dochodu, zarządzając swoimi transakcjami opcyjnymi i prowadząc portfel opcji jako rzeczywistą działalność, uzyskując stałe, stałe zyski. Pełne prawdziwych przykładów, autorzy pokazują, jak zarządzać własnym funduszem hedgingowym jednego człowieka i osiągać stałe zyski ze sprzedaży opcji poprzez zastosowanie podstawowej struktury i podstawowego modelu biznesowego oraz zasad firmy ubezpieczeniowej. Ta struktura pomaga ci zastosować strategię handlu opcjami do solidnego, przewidywalnego modelu biznesowego, zapewniającego spójne zyski. Dla kogoś, kto ma pewną wiedzę na temat opcji handlowych i chce stać się stałym źródłem dochodów. Autorzy dostarczają kompletny podręcznik operacyjny do konfigurowania firmy. Zdobądź perły mądrości zarówno od profesjonalnych handlowców i trenerów, jak i od zarządzającego funduszem hedgingowym, który koncentruje się na zarządzaniu portfelem opcyjnym. tweet Opis: Jedna z najbardziej poczytnych książek wśród aktywnych handlowców opcjami na całym świecie. Opcja Zmienność Opcji została całkowicie zaktualizowana, aby odzwierciedlić najnowsze trendy i trendy w produktach opcjonalnych i strategiach handlowych. Funkcje: Modele cenowe Rozważania dotyczące zmienności Podstawowe i zaawansowane strategie transakcyjne Techniki zarządzania ryzykiem i więcej Pisane w jasny, łatwy do zrozumienia sposób, Opcja Zmienność Wycena wskazuje kluczowe pojęcia niezbędne do udanego handlu. Opierając się na swoim doświadczeniu jako profesjonalnego przedsiębiorcy, autor Sheldon Natenberg analizuje zarówno teorię, jak i rzeczywistość handlu opcjami. Przedstawia podstawy teorii opcji wyjaśniające, w jaki sposób można wykorzystać tę teorię do identyfikacji i wykorzystania okazji handlowych. Opcja Zmienność Ceny pozwala na korzystanie z szerokiej gamy strategii transakcyjnych i pokazuje, jak wybrać strategię, która najlepiej pasuje do Twojego postrzegania warunków rynkowych i indywidualnej tolerancji ryzyka. Nowe sekcje obejmują: Rozszerzone pokrycie opcji na akcje Strategie dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe i opcji Większa, bardziej szczegółowa zmienność dyskusji Analiza wahań zmienności Rozprzestrzenianie się sieci z tweetami opcji Opis: Rynek opcji pozwala doświadczonym inwestorom na podejmowanie ryzyka w sposób, który może być bardzo opłacalne, jeśli odpowiednie techniki są stosowane z odpowiednim wglądem. W opcjach handlu jako profesjonalny, doświadczony przedsiębiorca handlujący podłogą, James Bittman, zapewnia zarówno profesjonalistom pełnoetatowym, jak i profesjonalnym, bardzo praktyczny plan maksymalizacji zysków na globalnym rynku opcji. Ten niezrównany przewodnik pomaga myśleć jak market maker, uzbraja cię w najnowsze techniki handlu i zarządzania opcjami, i pomaga ci w doskonaleniu umiejętności w zakresie wprowadzania zamówień i przewidywania skuteczności strategii. Co najważniejsze, daje ci dostęp do jednego z czołowych nauczycieli i komentatorów na świecie, który szczerze definiuje siedem obszarów handlu, które są niezbędne, aby udane opcje handlowców opanowały: Zachowanie ceny opcji, w tym zmienność Greków Syntetyczne relacje Strategie arbitrażowe Handel neutralny dla deltów Ustalanie cen kupna i sprzedaży Zarządzanie ryzykiem Będziesz korzystać z wyjątkowego zrozumienia przez Bittmansa zmienności, jego spostrzegawczych przykładów z prawdziwego świata oraz dziesiątków wykresów i tabel ilustrujących jego strategie i techniki. Każdy rozdział jest kompletną lekcją krok po kroku i wspólnie daje najlepszy zestaw narzędzi do generowania zysków na parkiecie opcji. Dodatkowo, Opcji Handlowej jako Profesjonalne dostarczany jest Op-Eval Pro, potężne oprogramowanie, które pozwala analizować transakcje przed ich wykonaniem poprzez obliczanie zmienności implikowanej, tworzenie wykresów prostych i złożonych strategii opcji oraz zapisywanie analiz do późniejszego przeglądu. Nie zgaduj na marginesie - wymieniaj się z zaufaniem animatora rynku, podążając za mapą drogową, aby zyskać większe zyski w Opcjach transakcyjnych jako Profesjonalista. tweet Opis: Jedna z najbardziej poczytnych książek wśród aktywnych handlowców opcjami na całym świecie. Opcja Zmienność Opcji została całkowicie zaktualizowana, aby odzwierciedlić najnowsze trendy i trendy w produktach opcjonalnych i strategiach handlowych. Funkcje: Modele cenowe Rozważania dotyczące zmienności Podstawowe i zaawansowane strategie transakcyjne Techniki zarządzania ryzykiem i więcej Pisane w jasny, łatwy do zrozumienia sposób, Opcja Zmienność Wycena wskazuje kluczowe pojęcia niezbędne do udanego handlu. Opierając się na swoim doświadczeniu jako profesjonalnego przedsiębiorcy, autor Sheldon Natenberg analizuje zarówno teorię, jak i rzeczywistość handlu opcjami. Przedstawia podstawy teorii opcji wyjaśniające, w jaki sposób można wykorzystać tę teorię do identyfikacji i wykorzystania okazji handlowych. Opcja Zmienność Ceny pozwala na korzystanie z szerokiej gamy strategii transakcyjnych i pokazuje, jak wybrać strategię, która najlepiej pasuje do Twojego postrzegania warunków rynkowych i indywidualnej tolerancji ryzyka. Nowe sekcje obejmują: Rozszerzone pokrycie opcji na akcje Strategie dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe i opcji Większa, bardziej szczegółowa zmienność dyskusji Analiza wahań zmienności Rozmieszczenie w sieci z tweetami opcji Opis: popularny organ opcji oferuje praktyczny przewodnik, który pomoże do góry i handel, jeśli jesteś nowicjuszem Opcje są niezwykle popularne wśród przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać efekt dźwigni i zmniejszyć ryzyko, ale książki na ten temat często grzęzną w złożonych formułach matematycznych i innych szczegółowych dyskusjach, które nie są przydatne dla nowych inwestorów. Rozpocznij opcje handlu zapewnia jasne, zwięzłe i gotowe do użycia wyjaśnienia, które poprowadzą Cię od podstaw opcji poprzez bardziej zaawansowane i potężne strategie transakcyjne. Zwykłe angielskie opisy wyjaśniają zastosowania połączeń i połączeń, strategie kupna i sprzedaży, techniki łączenia kontraktów terminowych i opcji w celu tworzenia syntetycznych pozycji oraz typy spreadów od dusów i okrężnic po pion, stosunek i deltę. tweet Opis: Dowiedz się, dlaczego opcje na akcje - wszechstronne narzędzie inwestycyjne, które w ostatnich latach odnotowało gwałtowny wzrost - należą do twojego portfela. Jeśli już opcje handlu, ta książka jest również dla Ciebie. Zyskasz dokładne zrozumienie cen opcji, funkcji i odpowiedników, które pomogą Ci bardziej efektywnie handlować. Zastosuj bardziej zaawansowane strategie opcjonalne, takie jak kondory żelaza i podwójne przekątne, aby pomóc chronić swoje jaja gniazdowe i uzyskać dobre zwroty. Obejmuje quizy rozdziałów i dołączoną płytę CD-ROM. tweet Opis: Matematyka Opcji Handlowej pokazuje inwestorom, jak poprawić ogólną efektywność obrotu poprzez zrozumienie i wykorzystanie opcji matematycznych. Ten szczegółowy podręcznik wprowadza matematykę potrzebną do zrozumienia opcji i sposobu ich działania oraz zawiera instrukcje krok po kroku, jak wykorzystać tę matematykę do analizy zamierzonych transakcji przed zaangażowaniem kapitału. Handlowcy uczą się korzystać z średnich ruchomych, dopasowywania krzywych, skrajnych wartości, pochyleń i innych technik zwiększających zyski z handlu. Cenna dołączona płyta CD-ROM zawiera programy do analizy możliwości za pomocą kilku strategii, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i innych. tweet Opis: Najważniejsze dane inwestora - praktyczne podejście do opcji cenowych i transakcyjnych w każdych warunkach rynkowych Rynek opcji zawsze się zmienia i aby nadążyć za nim, potrzebujesz greeksdelta, gamma, theta, vega i rhowhich najlepsze techniki wyceny opcji i wykonywania transakcji niezależnie od warunków rynkowych. W drugiej edycji opcji handlowych Grecy, handlowiec opcji weteranów Dan Pasarelli umieszcza te narzędzia w perspektywie, oferując świeże spostrzeżenia na temat handlu opcjami i wyceny. Jest to podstawowy przewodnik zarówno dla zawodowych, jak i początkujących handlowców. Ta książka wyjaśnia Greków w prostym i przystępnym stylu. Umiejętnie pokazuje, w jaki sposób można je wykorzystać w celu ułatwienia strategii handlowych, które chcą czerpać korzyści z niestabilności, rozkładu czasowego lub zmian stóp procentowych. Po drodze wykorzystuje nowe wykresy i przykłady, a także omawia, w jaki sposób właściwe stosowanie greków może prowadzić do dokładniejszego ustalania cen i handlu, a także ostrzegać o szeregu innych możliwości. Całkowicie zaktualizowany o nowy materiał Informacje na temat spreadów, parytetu "put-call" i opcji syntetycznych, zmienności transakcji i zaawansowanego handlu opcjami są również zawarte w raporcie Omówienie sposobu wykorzystania dynamiki wyceny opcji w celu ulepszenia transakcji Posiadanie pełnego zrozumienia greków jest niezbędne długoterminowy sukces w obrocie opcjami. Opcje handlu Greeks, Second Edition pokazuje, jak korzystać z Greków, aby znaleźć lepsze transakcje, efektywnie nimi zarządzać i ostatecznie stać się bardziej opłacalnymi. tweet Opis: Pomimo wszystkich problemów i częstych ryzyk podczas realizacji transakcji opcyjnych, uważam, że jest wystarczająco dużo korzyści, aby strategia opcyjna była przydatnym narzędziem dla większości inwestorów. - z przedmowy Pierwotnie opublikowana prawie dekadę temu, autorytatywna, a zarazem bardzo przystępna książka LeRoy Grossa była jedynym zasobem dostępnym dla konserwatywnych inwestorów, którzy chcieli zwiększyć swoje cele inwestycyjne dzięki opcjom. Teraz, wraz z nowym wprowadzeniem autorstwa bestsellerowego autora Larry'ego McMillana, Przewodnik Inwestorów do Opcji Tradingowych został zaktualizowany, aby pomóc praktykującym na rynku obecnym graczom uzyskać te same nagrody, które czerpią inwestorzy z przeszłości. Korzystając z klarownego, zrównoważonego podejścia, które stosował wraz ze swoimi klientami podczas długiej kariery w branży papierów wartościowych, Gross bada różne strategie opcji najczęściej stosowane z poszczególnymi zapasami, analizuje czynniki ryzyka związane z każdym z nich i oferuje unikalną perspektywę, jak używać opcje jako narzędzie zabezpieczające. Od zakupu wezwania stockwrite call do sprzedaży wezwanie akcji, strategie objęte zostały zaprojektowane, aby pomóc inwestorom być w stanie zwiększyć dochód z akcji, zmniejszyć ryzyko akcji i szukać zysków. Oprócz zalecanych systemów, Gross zwraca również uwagę na te, których powinni unikać konserwatywni inwestorzy, w tym nagie pisanie rozmów, rozkładanie kalendarza i rozprzestrzenianie motyli opcji połączeń. Z jasnymi, łatwymi do zrozumienia wyjaśnieniami znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat: Czytanie i zrozumienie tabel opcji Wprowadzanie zamówień opcji Negocjowanie prowizji ze zniżkami Rozumienie języka obstawiania opcji za pomocą pełnego słownika Wypełnione praktycznymi przykładami i bezbłędnymi informacjami, to jest niezbędną lekturą dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoje portfele, stosując konserwatywne strategie opcyjne. tweetTrading Opcje po wygaśnięciu: Strategie i modele do wygrania autorki końcowej. Data: 19 marca 2017 r., Wyświetlenia: Opcje handlu po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki Autor: Jeff Augen Wydawca: FT Press 2009 176 Stron ISBN: 0135058724 Typ pliku: PDF 1 mb Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk anomalie otaczające wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. Alexis Goldstein, wiceprezes ds. Analiz rynkowych Equity Derivatives, Pan Augen dokonuje ostrożnego i systematycznego badania cen opcji po upływie terminu ważności. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. Dr Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się jako wyjątkowo dobrze napisana, jasna, zwięzła i bardzo niska na temat żargonu dla handlowców poszukujących ewoluować strategie opcji kapitałowych. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Zamiast rozważać strategie makro-czasowe, które potrzebują tygodni, aby rozwinąć się, Jeff Augen zastanawia się przez kilka minut lub kilka dni, w szczególności dni lub godziny tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystując miażdżące, bezlitosne rozpady opcji dla zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres jak jeden dzień do zamknięcia, aby uchwycić wygasającą premię, jest warta ceny samego przyjęcia. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. John A. Sarkett, Software Option Wizard Opcje kapitałowe i indeksowe wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych w Expiration wiodący sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizom cen z minutowym wyprzedzeniem i zoptymalizowanym strategiom handlowym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-300 na transakcję. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Jeśli szukasz nowatorskiego, nowego sposobu na ponowne wygenerowanie swoich zysków, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znajdziesz je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dlaczego tradycyjne kalkulacje cen opcji zawsze załamują się w ostatnich dniach przed wygaśnięciem Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiane przez współczesne modele cenowe Ograniczenie ryzyka poprzez zmniejszenie ekspozycji rynkowej Handel tylko jednym lub dwoma dniami w miesiącu i unikanie ekspozycji w nocy Transakcje strukturyzujące Jeff Reten, obecnie prywatny inwestor i pisarz, spędził ponad dekadę budując unikalny portfel własności intelektualnych baz danych, algorytmów i oprogramowania związanego z nimi dla każdego, kto odzwierciedla faktyczną datę wygaśnięcia. analiza techniczna cen instrumentów pochodnych. Jego praca, która obejmuje ponad milion linii kodu komputerowego, koncentruje się szczególnie na identyfikacji subtelnych anomalii i zniekształceń cen. Augen ma 25-letnią historię w technologii informacyjnej. Jako współzałożyciel firmy IBMs Life Sciences Computing zdefiniował strategię wzrostu, która przyniosła 1,2 miliarda nowych przychodów i zarządzała dużym portfelem inwestycji typu venture capital. W latach 2002-2005 Augen był prezesem i dyrektorem generalnym firmy TurboWorx Inc., zajmującej się oprogramowaniem technicznym, założonym przez przewodniczącego Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Yale. Jest autorem trzech poprzednich książek: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge w handlu opcjami (FT Press 2008) i bioinformatyki w erze postgenomicznej (Addison-Wesley 2005). Większość jego obecnych prac dotyczących wyceny opcji opiera się na algorytmach przewidywania struktur molekularnych, które opracował wiele lat temu jako absolwent biochemii. Copyright Disclaimer: Ta strona nie przechowuje żadnych plików na swoim serwerze. Indeksujemy i łączymy tylko z treściami dostarczanymi przez inne witryny. Skontaktuj się z dostawcami treści, aby usunąć treści związane z prawami autorskimi, a następnie wyślij do nas e-maila, a także niezwłocznie usuń odpowiednie linki lub treści. Trasy Opcje po wygaśnięciu (eBook, PDF) Opcje transakcyjne po wygaśnięciu (eBook, PDF) Strategie i modele do zdobycia kapitału zakładowego i opcje indeksu wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki, czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizie wyceny minut po minucie i zoptymalizowanym strategiom transakcyjnym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-procentowej. 300 za hellipmehr Andere Kunden interessierten sich auch fr Opcje handlu Day (eBook, PDF) Zmienność Edge w handlu opcjami (eBook, PDF) Jeff Augens Opcje Strategie handlowe (eBook, PDF) Wprowadzenie do handlu i inwestowania z opcjami (eBook, PDF) Sergey Izraylevich Ph. D. Opcje systematyczne Handel (eBook, PDF) Opcje na akcje i indeksy wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki, czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizie wyceny minut po minucie i zoptymalizowanym strategiom transakcyjnym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-procentowej. 300 na handel. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Augen omawia również: Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiałe przez współczesne modele cenowe Handel tylko jeden lub dwa dni w miesiącu i unikanie nocnej ekspozycji Wykorzystując zaskakującą moc dynamiki cenowej z dnia wygaśnięcia Jeśli szukasz innowacyjnego, nowego sposobu na ponowne wzbudzenie Twoje zwroty, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znalazłeś je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dowiedz się i skorzystaj z książki Jeffa Augensa: Wyjaśnia ona, w jaki sposób wykorzystać nieefektywność rynkową w zakresie załamania implikowanej zmienności, skutków ceny wykonania i czasu. Trzeba przeczytać dla osób zorientowanych na opcje. Ralph J. Acampora, CMT, dyrektor ds. Analizy technicznej w nowojorskim Instytucie Finansów Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk dotyczących anomalii, które otaczają wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. Alexis Goldstein, wiceprezes ds. Analiz rynkowych Equity Derivatives, Pan Augen dokonuje ostrożnego i systematycznego badania cen opcji po upływie terminu ważności. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. Dr Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się jako wyjątkowo dobrze napisana, jasna, zwięzła i bardzo niska na temat żargonu dla handlowców poszukujących ewoluować strategie opcji kapitałowych. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Zamiast rozważać strategie makro-czasowe, które potrzebują tygodni, aby rozwinąć się, Jeff Augen zastanawia się przez kilka minut lub kilka dni, w szczególności dni lub godziny tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystując miażdżące, bezlitosne rozpady opcji dla zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres jak jeden dzień. Dieser Pobierz kann aus rechtlichen Grnden nur mit Rechnungsadresse w A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GB, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.